两年后开始的零息债券的久期,零息债券修正久期计算

5年期的零息票债券价值计算?

这个并不用计算的,零息票债券的久期就是该债券的剩余存续期限,如果该债券的剩余期限是7年,那么其久期就是7年了

债券的久期

修正持久期
修正持久期是衡量价格对收益率变化的敏感度的指标。在市场利率水平发生一
定幅度波动时,修正持久期越大的债券,价格波动越大(按百分比计)。

一张7年的零息票债券,其久期为多少年?

这个并不用计算的,零息票债券的久期就是该债券的剩余存续期限,如果该债券的剩余期限是7年,那么其久期就是7年了

为什么零息票债券的期限与久期相等

简单来说:久期的一个含义就是表示债券的平均偿还期限,考虑零息债券只在债券到期时偿还本金,即只有一个偿还期限,所以很显然,他的期限与他的久期是相等的。

债券 久期是什么?

所谓久期(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间。期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则小于n年.
在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及票面利率成正比.对于一个普通的附息债券,如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话,该债券的久期就等于其剩余年限当一个债券是贴现发行的无票面利率债券,那么该债券的剩余年限就是其久期。债券的久期越大,利率的变化对该债券价格的影响也越大,因此风险也越大。在降息时,久期大的债券上升幅度较大;在升息时,久期大的债券下跌的幅度也较大。因此,投资者在预期未来升息时,可选择久期小的债券。在债券分析中久期已经超越了时间的概念,投资者更多地把它用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度,并且经过一定的修正,以使其能精确地量化利率变动给债券价格造成的影响。修正久期越大,债券价格对收益率的变动就越敏感,收益率上升所引起的债券价格下降幅度就越大,而收益率下降所引起的债券价格上升幅度也越大。

求债券的久期,其详细解答过程、、三克油

选A,该债券是零息债券,第6年初与债券10年到期所获得的现金价值是相等的,既然第6年年初就能平价赎回可必需要等到债券到期才平价赎回,第6年年初实际可以理解为该债券经过5年的存续时间,由于零息债券的久期等于债券有效存续期,故此是选A。