有色财经网

认沽期权delta值的范围

股票期权中Delta是什么意思?

Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化。
期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。
例如,汇丰控股(005)150元认购期权的Delta值等于0.5元,即表示汇丰控股股价上升1元时,认购期权价格将随而上升0.5元。同样地,如果一个汇丰控股认沽期权的Delta数值是-0.4时,表示当汇丰控股价格上升1元时,期权金就会下跌0.4元。但投资者亦请注意,期权的Delta值会随股价大幅变动而有所改变,有关Delta值预期对期权金之影响的变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此当股价出现大幅变动时,便不应使用Delta值来预测期权价格的变动。 期权庄家在市场提供流通量(即负责开出某期权系列的买卖价)时,若市场出现买卖对手后,他便会在该合约持有仓位。例如当对手向他买入一张认购期权合约,便等于他持有该认购期权的短仓。但因为通常他作为庄家的目的并非与对手对赌,故此他便需要为持仓作对冲。此时他便要决定需买入多少正股(因为持有认购短仓的风险是股价上升)作对冲之用,当中Delta便是其中一项帮助他计算对冲正股数目的风险变数。

期权delta值会大于1吗

期权delta值是衡量期权对其标的资产价格变动所面监的风险程度
delta的取值范围在 : -1到1之间 不会大于1

看涨期权和看跌期权的delta

A肯定对 根据BS可知欧式看涨的delta为N(d1),看跌为N(d1)-1;
美式 就不知道了CD不确定,应该对吧

当认购期权为虚值时,怎么算delta值

不会。。。delta值没啥用,判断方向最重要

50etf期权的delta是什么?

Delta是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)。可以把某只期权的Delta值(取绝对值)当做这个期权成为实值期权的概率。实值期权的Delta较高,虚值期权的Delta较低。
以上仅供参考,具体建议您联系您所在券商客服。

股票期权中Delta的含义是什么?

股票期权中Delta的含义是:Delta值(δ),即为衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度的 。

用公式来表示即位:Delta=期权价格变化/期货价格变化。