期权价差交易战略和策略综合指南pdf

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有系统的介绍期权套利策略的书籍么

《Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques, 2nd Edition》
这本书涉及一些波动率的基础和有关波动的交易,作为衍生品入门读物是不错的选择。

求期权价格和复制策略

在国内目前并没有合法的期权交易渠道,所以小心一点,一方面是交易风险大,另一方面平台也很危险。

期权交易策略你真的了解了吗

最基础期权交易策略为四种,买入认购,卖出认购,买入认沽,卖出认沽。 但这四种期权以不同数据,不同行权价,不同期限等来组合,组合出来的策略可以非常非常多。不过,不一定复杂的组合就管用,直正挣钱的策略组合包括的期权数量一般不超过4个。 按对市场预期不同,大体可以为分 牛市策略、熊市策略、中性策略、波动率策略等大类,还有与现货配合的期现策略,以及套利策略等。

2012版的期货投资分析,请问还有没期权套利交易策略分析的内容(就是介绍垂直套利之类的),全书变动多...

有的 我的书是2012版的 但是没看过11版的

熊市认沽期权价差策略

指买入行权价较高的认沽期权,同时卖出同一品种、相同到期日的行权价较低的认沽期权

哪一种期权组合可以构成熊市价差策略

最终收益=(48-30)-2*(40-30)+(38-30)=6美元解释如下:实际上购买一个执行价48美元和一个执行价38美元的看跌期权购买成本共8元,而出售两个执行价40美元看跌期权获得的期权费共8美元(题意应该是出售的每个为4美元,如果不是每个也太便宜了,执行价38美元都为2美元,执行价40美元两个才4美元,即每个2美元)。这样购买和出售所得的刚好互抵。故此只要计算到期各个期权的内在价值即可得到组合的盈亏情况。